【摘 要】
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通过应用可见图方法,研究了六种主要的汇率序列,并发现它们分别转换为无标度和具有层次结构的网络.其中度分布指数和休斯特指数符合分形布朗运动的解析预测,上述这些都可由时
【机 构】
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上海理工大学管理学院 上海市系统科学研究所 200093
【出 处】
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中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十三届学术年会
论文部分内容阅读
通过应用可见图方法,研究了六种主要的汇率序列,并发现它们分别转换为无标度和具有层次结构的网络.其中度分布指数和休斯特指数符合分形布朗运动的解析预测,上述这些都可由时间序列的多重分形得到比较圆满的解释.知道欧元和日元之间的汇率被广泛用来评估风险和投资中的投机现象.有趣的是,将这两种货币用可见图的方法转换成网络后,它们的层次性相比其他货币的汇率序列要弱得多.
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