【摘 要】
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信用衍生品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具，然而在2007年8月全面爆发的美国次贷危机中，信用衍生品却起了放大器、助推器和加速器的作用。究其根源，信用衍生品定价失效是致使信用衍生品陷入次级债旋涡的主要原因。而且美国次贷危机中所引发的违约集聚现象，也对现有信用衍生品定价模型提出了极大的挑战。本文基于跳跃扩散过程构建信用衍生品定价模型，通过引入不完全信息和时变跳跃强度，来捕捉违约的集聚现象，
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信用衍生品是有效分散、转移以及对冲信用风险的重要工具，然而在2007年8月全面爆发的美国次贷危机中，信用衍生品却起了放大器、助推器和加速器的作用。究其根源，信用衍生品定价失效是致使信用衍生品陷入次级债旋涡的主要原因。而且美国次贷危机中所引发的违约集聚现象，也对现有信用衍生品定价模型提出了极大的挑战。本文基于跳跃扩散过程构建信用衍生品定价模型，通过引入不完全信息和时变跳跃强度，来捕捉违约的集聚现象，对信用衍生品定价理论研究进行有益的补充。
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