【摘 要】
：
以往大多数文献对于金融资产之间的相关性研究都是基于低频数据的。近年来,对金融高频数据的研究已经成为了金融计量学的一个热门研究领域。通过采用高频数据,可以充分利用金
【基金项目】
：
国家自然科学基金(No:70901055);教育部博士点新教师基金项目(20090032120031);天津大学自主创新基金项目
论文部分内容阅读
以往大多数文献对于金融资产之间的相关性研究都是基于低频数据的。近年来,对金融高频数据的研究已经成为了金融计量学的一个热门研究领域。通过采用高频数据,可以充分利用金融市场的日内信息。基于高频数据的已实现极差方差和已实现极差协方差是有效的方差和协方差估计量,并且具有充分利用日内信息和计算简便的优点。本文提出了基于已实现极差方差和已实现极差协方差的已实现极差相关系数。这种方法使得变量间的相关系数成为了可以观测的数据,并且能够充分利用股票市场的日内信息,且计算简便。通过对上海和深圳股票市场进行实证研究,证明上海和深圳股票市场的相关系数随着时间的改变而改变。
其他文献
以南康市龙华乡集贸商住小区修建性详细规划项目为例,研究一种控制点重新定位的方法。实验以精度较高的参照点为依据,将假定坐标系交会出的参照点转换到原坐标系,从而实现了控制点的重新定位。同时,主要通过该项目的实际情况,结合测角前方交会观测的角度,然后由新的控制点坐标计算出的参照点坐标与原始参照点坐标进行比较、分析,证明了该方法是切实可行的。
介绍了青稞的特征特性,并概括了青稞的高产栽培技术,诸如精耕细作、选择良种、适时早播、田间管理和病虫害防治。
主要介绍了使用MATLAB进行数据库开发3种方法,分别为基于外部数据源、VQB（Visual Query Build-er）、结构数组,并分别给出实例。数据库的开发使得MATLAB可以发挥更大的数据处理
【摘要】目的探讨伴晚期囊袋阻滞综合征的后发性白内障表现为远视状态的原因。方法对伴有晚期囊袋阻滞综合征的后发性白内障8例（9眼）进行YAG激光后囊切开术。术前术后均进行电
1 病例 患者女,40岁.因左眼球穿孔伤缝合术后1个月于2011年11月16日入院. 患者1个月前左眼被树枝戳伤,当时眼痛明显,视力丧失,伤后就诊于安庆市某医院,诊断为“左眼角巩膜穿
对民用飞机飞控系统的半实物仿真过程中所采用的硬件接口系统的功能、架构、组成等进行了设计和研究,并提供了硬件采购清单,该方案可以为各种半实物仿真实验系统提供高效、灵
在信息化高度发展的社会,图像传输在网络上的应用逐渐普及,因此对于图像解码技术也提出了新的要求。对于常用的图片格式,在网络传输中精度比较高,而数据率相对比较低,这样便会导致解码后的质量较差,因此在网络传输中会经常出现丢包现象。为解决此类问题,提出了基于小波变换和DCT变换的图像分层解码方案及其实现的理论。