【摘 要】
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Copula模型在金融风险管理中,特别是在讨论资产相关性方面,应用十分广泛,目前已成为定量化研究金融风险的热点模型之一.本文从Copula模型的结构特征、种类、嵌入其他量化模型
【机 构】
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电子科技大学经济与管理学院; 西南政法大学经济学院;
【基金项目】
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国家自然科学基金(71271043);高等学校博士学科点专项科研基金(20110185110021)
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Copula模型在金融风险管理中,特别是在讨论资产相关性方面,应用十分广泛,目前已成为定量化研究金融风险的热点模型之一.本文从Copula模型的结构特征、种类、嵌入其他量化模型等方面,探讨其在金融风险管理应用中的优势;从函数变换、评价原则以及与现有数学理论的联系等角度,研究其在金融风险管理应用的局限性.最后,综述了Copula模型在市场风险、信用风险、集成风险等的应用现状.
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