AR模型与MA模型定阶所需样本量的模拟研究

来源 :2016年中国生物统计学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户：chenman1982

【摘要】

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关于ARIMA模型的最小样本量要求,经验性说法和模拟研究结果从24到250都有.既往的模拟研究集中在样本量对检验功效的影响上,而ARIMA模型不同于经典回归的是,建模时首先需对模

【作者】

：

陈梓聪张晋昕

【机构】

：

中山大学院医学统计与流行病学系

【出处】

：

2016年中国生物统计学术年会

【发表日期】

：

2016年7期

【关键词】

：

医学统计学 AR模型 MA模型定阶正确率样本量

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关于ARIMA模型的最小样本量要求,经验性说法和模拟研究结果从24到250都有.既往的模拟研究集中在样本量对检验功效的影响上,而ARIMA模型不同于经典回归的是,建模时首先需对模型的滞后阶数进行识别(即定阶),然而样本量对定阶结果的影响国内外研究鲜有涉及.本文通过计算机模拟,对低阶AR和MA模型定阶所需的样本量进行研究,给实际应用者提供指导.

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