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证券组合投资有效边界是确定最优投资的关键。文中研究了证组合投资风险函数及有效边界的凹性，针对不允许卖空的约束，将求最小风险的二次规划转化为线性规划，并根据其最优基及其灵敏度分析，提出了分段确定有效边界的方法，使各段有效边界可直接由相应的数学表达式来求得。
不允许卖空证券组合投资有效边界的确定
【摘 要】
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证券组合投资有效边界是确定最优投资的关键。文中研究了证组合投资风险函数及有效边界的凹性，针对不允许卖空的约束，将求最小风险的二次规划转化为线性规划，并根据其最优基及其
【机 构】
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大学国际商学院(长沙)
【出 处】
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第四届全国青年管理科学与系统科学研讨会
【发表日期】
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1997年期
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