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Efficient weak second-order stochastic Runge-Kutta methods for It(o) stochastic differential equatio

来源 :第十六届全国微分方程数值方法暨第十三届全国仿真算法学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户：daihaolr

【摘 要】

：

　　In this talk,new weak second-order stochastic Runge-Kutta(SRK)methods for It(o)stochastic differential equations(SDEs)with an m-dimensional Wiener process a

【作 者】

：

Xiao Tang Aiguo Xiao 

【机 构】

：

DepartmentofMathematics,SouthernUniversityofScienceandTechnology,Shenzhen,518055SchoolofMathematicsa

【出 处】

：

第十六届全国微分方程数值方法暨第十三届全国仿真算法学术会议

【发表日期】

：

2019年8期

【关键词】

：

It(o) stochastic differential equations Stochastic Runge-Kutta methods Weak conv 

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　　In this talk,new weak second-order stochastic Runge-Kutta(SRK)methods for It(o)stochastic differential equations(SDEs)with an m-dimensional Wiener process are introduced.

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