自改革开放以来,山西省城镇化水平提升较快,第三产业也伴随快速城镇化迅速崛起。本文采用山西省1995-2014年城镇化率和第三产业就业比重的时间序列数据,使用Eviews6.0统计软件,运用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应函数和方差分解,分析山西省城镇化与第三产业之间的互动关系。通过分析得出结论:山西省城镇化水平序列与第三产业发展水平序列都不是平稳序列,但是它们的一阶差分都是平稳序列;山西省城镇化与第三产业之间存在长期均衡关系,且第三产业发展水平对城镇化的促进作用更为显著;山西省城镇化与第三产业之间存在一种单向的因果关系,山西省城镇化水平是第三产业的Granger原因,而山西省第三产业并不是其城镇化的Granger原因,说明山西省第三产业的发展对提高其城镇化水平的作用不明显;山西省城镇化对第三产业的一个新息的扰动和第三产业对城镇化的一个新息的扰动都表现为稳定的正向响应,说明城镇化与第三产业之间存在着长期的紧密的联系,彼此之间有促进增长的作用;山西省城镇化与第三产业之间相互的预测标准误差的贡献程度随着期数不断增加,且第三产业对城镇化的预测标准误差的贡献程度较小,说明山西省城镇化波动对第三产业波动的解释力较大。基于上述结论,本文认为山西省城镇化是第三产业发展的重要因素和持续动力,为第三产业的发展提供了有力的支持,而山西省第三产业的发展在促进其城市化水平提高的进程当中作用不太明显。