A New Method for Asian Arithmetic Option Pricing

来源 :第三届中国智能计算大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ylmny

【摘要】

：

In this note,Asian arithmetic option with fixed strike price is discussed by a new approach method.Asian option pricing formula is obtained by means of partial

【作者】

：

Sun Yudong Dong Lihua

【机构】

：

School of Science,Xi'an Polytechnic University 19,South Jinhua Road,Xi'an 710048,Shaanxi,China

【出处】

：

第三届中国智能计算大会

【发表日期】

：

2009年期

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

In this note,Asian arithmetic option with fixed strike price is discussed by a new approach method.Asian option pricing formula is obtained by means of partial differential equations,integral transforms,and the program Mathematica.

其他文献

The Grid-Based Data Integration

In view of the large number of heterogeneous enterprise applications can not be interoperability,not sharing resources,data can not be linked the status quo.OGS

会议

Research on Credit Card Fraud Detection Model Based on Similar Coefficient Sum

This paper analyses the causes that give rise to the risk of credit card fraud and presents an anomaly detection method by using an outlier detection model base

会议

Prediction of Membrane Protein Types by a Fuzzy Support Vector Machine Classifier

Membrane proteins have different types.The function of a membrane protein is closely correlated with the type it belongs to.It is important to decide which type

会议

触发式汇率期权的一个定价公式

本文建立了一类触发式汇率期权的定价模型,推导出了该期权简明的定价公式.

会议

触发式汇率期权定价模型定价公式导出

Data Packet Design Based on Embedded Systems for Wireless Mobile Networks

This paper discusses the two main approaches to the design of data packet for embedded system:Data encoding and Data transmission Separately.The latter is prefe

会议

Research on Entropy of S-function of Fuzzy Variable

Given a fuzzy variable,what is the degree of difficulty of predicting the specified value that fuzzy variable will take? Entropy provides a measure to character

会议

环境监管问题中博弈模型的研究及应用

文章建立了环境监管问题的完全信息动态博弈模型,并从严谨的经济和数理逻辑基础上对该模型进行了分析,得出如下结论:政府的监督效率越高、威信力越高、对违规企业的处罚力度

会议

大学生基层就业决策模型

本文运用成本收益分析方法,建立大学生就业决策的理论模型,为大学生个体决策提供理论参考.运用层次分析法中各指标权重的求解方法,确定各因素的影响程度,并具体量化为模型所

会议

大学生基层就业成本收益分析方法层次分析法指标权重影响程度求解方法理论模型就业决策个体决策参考数据净收益生平量化

分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型

假定股票价格服从分数跳-扩散过程,无风险利率、股票红利率都为时间的函数,股票波动率为常数,利用分数跳-扩散过程随机分析理论,得到了分数-跳扩散环境下永久美式期权一般Bla

会议

基于OWA算子的区域科技竞争力的评价

针对不同区域科技竞争力之间的差异,本文基于OWA算子进行综合评价.首先遴选一批属性指标,并依据选取典型指标法从中选出具有代表性的属性指标,其次根据OWA算子的理论并结合本

会议

OWA算子区域科技科技竞争力属性指标竞争力水平最终评价综合评价实际数据加权向量集结指标法代表性排序遴选理论结果方法典型差异

A New Method for Asian Arithmetic Option Pricing

与本文相关的学术论文