论文部分内容阅读
本文用条件方差作为动态风险的度量工具,首次利用加权因子GARCH模型研究股票风险的动态结构,并对我国沪深股市13只样本股进行了建模分析,得到了个股风险结构的动态变化规律,有助于提高市场参与者对风险的认识,为管理层监管股市,投资者规避风险提供依据.
沪深股市动态风险结构特征分析
【摘 要】
：
本文用条件方差作为动态风险的度量工具,首次利用加权因子GARCH模型研究股票风险的动态结构,并对我国沪深股市13只样本股进行了建模分析,得到了个股风险结构的动态变化规律,
【机 构】
：
中央财经大学经济学院,北京100081中国科学院计算机网络信息中心北京100080
【出 处】
：
中国现场统计研究会第十二届学术年会
【发表日期】
：
2005年7期
其他文献
本文研究变比例带常收益率的投资风险模型,给出此模型下生存概率的积分-微分方程,并得到其拉普拉斯解的形式.
帕累托最优匹配指的是给一群申请人分配房子，其中每个申请人对他们可以接受的房子有一个优先序列。我们称一个匹配是帕累托最优的即不存在任何其它的匹配使得至少有一个申请人
给出了直觉模糊有穷自动机(IFFA)前向互模拟关系和后向互模拟关系的定义，证明了IFFA和根据某个前向或后向互模拟关系得到的商IFFA等价，最后指出了前向和后向互模拟之问的区别。
采用协整检验(cointegration)分析技术和Granger-Causality检验方法,对浙江省的出口与经济增长关系进行了实证分析,结果表明,浙江省的出口、进口与GDP之间存在唯一的协整关系
本文运用典型相关分析法对山西省产业结构调整的成果进行评价.山两省产业结构中仍然具有结构"低度化"和"同构化"的特征,据此提出建立"利益分享机制"和"利益补偿机制",通过利
本文对给定容量为n的一个Poisson样本X1,X2,…,Xn,在熵损失函数下,研究了Karl-Pearson变异系数的估计,讨论了形如[cT(X)+d]-1/2的一类估计的可容许性和不可容许性,最后得到此
目的:本文旨在介绍一种新的多因素实验设计方法,即独立设计.
方法:引入独立设计的概念,介绍用主成分分析、聚类分析和规则归纳的数据挖掘技术构造独立设计矩阵的方法.
以往对大学生个体的评价较多,但对大学生整体的评价较少,本文通过对高校学生整体综合素质要求的系统分析,建立了适宜的评价指标体系并进行实证分析,用模糊数学综合评价的方法