【摘 要】
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保险公司作为典型的高负债经营类金融机构，其投资策略应充分考虑资本的安全，在波动比较频繁的股票市场进行投资更应以安全性为重。本文主要研究内容将涉及中国平安集团在20
【机 构】
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SchoolofInsuranceandEconomics,UniversityofInternationalBusinessandEconomics对外经济贸易大学保险学院,北京,100029
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保险公司作为典型的高负债经营类金融机构，其投资策略应充分考虑资本的安全，在波动比较频繁的股票市场进行投资更应以安全性为重。本文主要研究内容将涉及中国平安集团在2009年与2010年的股票市场投资行为，选取其财务报表中披露的投资持有的十大重仓股为样本，运用基于VaR的RAROC模型，对中国平安集团股票市场投资绩效进行个案分析。通过对投资业绩评价的实证分析，我们发现中国保险公司在股票市场投资中存在着收益水平偏低、投资组合的风险价值较高、投资的风险效率有待提升等问题，并针对以上问题提出投资管理的政策建议。
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