【摘 要】
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考虑到在股票市场中成交金额对成交量和价格波动存在某种约束关系,本文作者通过成交金额来研究成交量与价格波动之间的相互关系。我们发现:随着交易时间的延长,累计交易量在
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考虑到在股票市场中成交金额对成交量和价格波动存在某种约束关系,本文作者通过成交金额来研究成交量与价格波动之间的相互关系。我们发现:随着交易时间的延长,累计交易量在交易价格区间逐渐地在成交价格平均值附近呈现峰化的分布特征。这一特征与体系在此间交易价格涨落的路径、时间序列或总成交量的大小无关。成交量/价的运动表现为一种几率波。运用物理学的方法,我们提出了成交能量关系假说,推导出一个不显含时间变量的证券成交量/价几率波方程,并且得到两组解析的成交量随价格变化的分布函数。通过实证检验, 我们证明了在股票市场中存在着相干特性,初步验证了该模型的有效性。这样,我们试图提出一个统一的、适用于描述金融交易市场的、微观动态的价格波动几率理论。
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