【摘 要】
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通过编程计算上证综指和深证成指日收益率序列及其AR(1)模型残差序列滞后高阶的自相关系数,发现直至224阶时上证综指日收益序列的自相关系数几乎衰减到零,表明该序列前224阶
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通过编程计算上证综指和深证成指日收益率序列及其AR(1)模型残差序列滞后高阶的自相关系数,发现直至224阶时上证综指日收益序列的自相关系数几乎衰减到零,表明该序列前224阶的自相关系数没有表现出明显的季节性或周期性特征。值得说明的是,由于重标极差采用的是将整个序列分成若干容量为n的子序列,在计算时n有可能不会准确地取到224,但270接近该数,因此,从自相关角度是可以进一步验证上证综指收益率序列的统计循环长度为270的。
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