Kalman滤波器,状态空间模型与中国经济波动的特征事实

来源 :南开大学,天津财经大学中国经济统计研究中心,中科院虚拟经济与数据科学研究中心 | 被引量 : 0次 | 上传用户：csxna

【摘要】

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本文首先对时间序列中使用的线性去趋方法和HP滤波器方法作以综述,总结了它们的优点和缺陷,提出了一个好的去趋方法或是滤波器应该满足的三个必要条件.然后,说明本文使用的利用状态空间建模,Kalman滤波器估计的方法是可以很好的满足这三个条件的.接着,使用EVIEWS软件对模型进行估计,并且计算周期项之闻的相关系数,得出中国经济波动的特征事实.最后把中国经济波动的特征事实和美国的特征事实进行比较和总结.

【作者】

：

杨光

【机构】

：

南开大学经济学院经济系,天津,300071

【出处】

：

南开大学,天津财经大学中国经济统计研究中心,中科院虚拟经济与数据科学研究中心

【发表日期】

：

2008年9期

【关键词】

：

Kalman锄滤波器状态空间特征事实经济波动

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