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研究了一类非连续交易证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题.运用经典的动态规划方法,对一类典型的效用函数CRRA情形,得到了最优的投资组合及消费选择的显式解.
一类非连续交易的证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题
【摘 要】
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研究了一类非连续交易证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题.运用经典的动态规划方法,对一类典型的效用函数CRRA情形,得到了最优的投资组合及消费选择的显式解.
【机 构】
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山东大学数学与系统科学学院(山东济南)
【出 处】
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山东省自动化学会2002年学术年会
【发表日期】
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2002年3期
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