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在Markowiz的均值-方差模型基础上,提出了两个随机规划下的投资组合模型.一是基于机会约束规划的投资组合模型:投资者要求在实际收益以一定的概率α不小于某一个收益目标的前提下,使该收益目标达到最大.二是基于相关机会规划模型:投资者首先确定一个收益目标,然后寻找证券组合以最大概率实现目标。
随机规划下的投资组合模型研究
【摘 要】
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在Markowiz的均值-方差模型基础上,提出了两个随机规划下的投资组合模型.一是基于机会约束规划的投资组合模型:投资者要求在实际收益以一定的概率α不小于某一个收益目标的前
【机 构】
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北京理工大学管理与经济学院,北京,100083
【出 处】
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第八届全国青年管理科学与系统科学学术会议
【发表日期】
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2005年期
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