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介绍了两种面向期权期货的保证金算法--基于情景的SPAN准则算法和基于最终净值的SEC准则算法,给出了这两种保证金都是一致性风险度量的具体证明,对两种算法进行了比较。
面向期权期货的一致性风险度量
【摘 要】
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介绍了两种面向期权期货的保证金算法--基于情景的SPAN准则算法和基于最终净值的SEC准则算法,给出了这两种保证金都是一致性风险度量的具体证明,对两种算法进行了比较。
【机 构】
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中国科学院管理、决策与信息系统重点实验室,北京,100080
【出 处】
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第八届全国青年管理科学与系统科学学术会议
【发表日期】
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2005年期
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