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本文提出了对GARCH(1,1)模型参数进行估计的一种简便易行的Monte Carlo方法,阐明了应用该方法时如何确定高似然区域,并通过对美元/日元汇率对数收益率的拟合参数的计算表明了该方法的有效性.
GARCH(1,1)模型参数的Monte Carlo估计方法
【摘 要】
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本文提出了对GARCH(1,1)模型参数进行估计的一种简便易行的Monte Carlo方法,阐明了应用该方法时如何确定高似然区域,并通过对美元/日元汇率对数收益率的拟合参数的计算表明了
【机 构】
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上海大学国际工商管理学院,上海200444
【出 处】
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第八届中国不确定系统年会暨第十二届中国青年信息与管理学者大会
【发表日期】
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2010年8期
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