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假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程--一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下，利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式。
跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价
【摘 要】
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假定基础资产股票价格的跳过程为比Poisson过程更一般的跳过程--一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下，利用鞅方法推导出了在随机利率下的两种奇异期权定价公式。
【机 构】
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合肥工业大学理学院,安徽合肥 230009
【出 处】
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中国现场统计研究会第十三届学术年会
【发表日期】
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2007年期
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