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本文采用时间时间序列回归和截面回归对CAPM在上海股市的有效性进行了实证检验。结果发现,股票收益率与β之间的相关性并不显著,不存在线性关系,系统风险比例降低,我国股市发展进一步成熟。
上海证券市场CAPM实证检验
【摘 要】
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本文采用时间时间序列回归和截面回归对CAPM在上海股市的有效性进行了实证检验。结果发现,股票收益率与β之间的相关性并不显著,不存在线性关系,系统风险比例降低,我国股市发
【机 构】
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南开大学金融学系;
【发表日期】
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2004年期
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