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本文利用两次最小二乘估计推广了文<[1][2][3]>中套期保值比率的计算公式,得到组合套期保值的最优套期保值比率(2.14)是关于时间t的函数,从而可通过动态的调整套期保值比率,使套期保值的效果达到最优.
期货套期保值与套期保值比率研究
【摘 要】
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本文利用两次最小二乘估计推广了文中套期保值比率的计算公式,得到组合套期保值的最优套期保值比率(2.14)是关于时间t的函数,从而可通过动态的调整套期保值比率,使套期保值的
【机 构】
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兰州大学数学系(兰州)
【出 处】
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第五届中国青年运筹与管理学者大会
【发表日期】
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2003年8期
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