一致风险测度下的商业银行资产配置效率研究

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本文基于银行效率纵向研究视角,通过对商业银行资产风险识别,构建了一致风险下商业银行资产配置效率衡量模型。采用蒙特卡罗技术以及Copula函数模拟银行资产组合的收益,分析资产组合配置效率以及风险因素对配置效率的影响。研究表明:商业银行资产组合的配置效率较低,配置无效率占总体配置效率的41.04%,配置效率提升空间较大。风险未调整的银行平均配置效率较风险调整的效率值高9.786%,表明银行风险对配置效率影响较大。
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