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将实物期权理论和蒙特卡罗(MC)方法相结合对投资项目进行评估,主要是运用MC方法模拟实物期权中标的物价格的波动性,从而考虑了市场交易中的不确定因素,使项目评估结果更加真实可靠。
基于实物期权理论和MC方法的投资项目评估
【摘 要】
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将实物期权理论和蒙特卡罗(MC)方法相结合对投资项目进行评估,主要是运用MC方法模拟实物期权中标的物价格的波动性,从而考虑了市场交易中的不确定因素,使项目评估结果更加真实可靠。
【机 构】
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四川省经委信息中心,四川成都 610010 四川大学工商管理学院,四川成都 610064
【出 处】
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中国运筹学会
【发表日期】
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2007年10期
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