【摘 要】
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文章基于第一大植物油棕榈油和原油的价格历史,应用因果分析和GARCH方法,对2000-2005年和2006-2010年原油与棕榈油市场的相互联系进行对比分析,结果表明发展生物柴油强化了原
【机 构】
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武汉科技大学管理学院,湖北武汉,中国,430081
【出 处】
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第四届信息电子与计算机工程国际会议(The 4th International Conference on Inform
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文章基于第一大植物油棕榈油和原油的价格历史,应用因果分析和GARCH方法,对2000-2005年和2006-2010年原油与棕榈油市场的相互联系进行对比分析,结果表明发展生物柴油强化了原油与棕榈油市场的相互联系.主要证据包括:(1)2006-2010年两种商品价格之间存在的双向Granger因果关系和价格日收益之间存在的原油到棕榈油的单向因果关系在2000-2005年都没有发现;(2)2006-2010年间存在的原油对棕榈油日收益与波动的单向影响在2000-2005年间也没有发现.对于植物油进口全球第一的中国，本文的发现对植物油相关企业价格风险管理和政府植物油储备及风险管理具有一定的指导意义。
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