用CVaR度量电力市场的金融风险

来源 :中国高等学校电力系统及其自动化专业第20届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户：acidliu1

【摘要】

：

CVaR是VaR的修正模型,它克服了VaR存在的两大缺陷,是更加完善的风险管理工具.本文用CVaR历史模拟方法计算了实际电力系统的短期电价风险,并与VaR历史模拟方法进行比较.本文还

【作者】

：

徐惠妍管霖

【机构】

：

华南理工大学电力学院(广州)

【出处】

：

中国高等学校电力系统及其自动化专业第20届学术年会

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

度量电力市场历史模拟方法购电风险优化模型修正模型投资组合管理工具电力系统电价风险购电商缺陷计算

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CVaR是VaR的修正模型,它克服了VaR存在的两大缺陷,是更加完善的风险管理工具.本文用CVaR历史模拟方法计算了实际电力系统的短期电价风险,并与VaR历史模拟方法进行比较.本文还提出了度量购电商在电力市场中购电风险的CVaR投资组合优化模型.

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