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本文给出了几何平均确定的亚式期权的定价公式,构造了相应的套期保值策略,并分别运用期权风险中性定价方法、推广的Clark鞅表示公式以及正倒向随机微分方程所谓的"四步法",对本文结果给出了两种不同的证明方法.
几何型亚式期权的定价及套期保值策略
【摘 要】
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本文给出了几何平均确定的亚式期权的定价公式,构造了相应的套期保值策略,并分别运用期权风险中性定价方法、推广的Clark鞅表示公式以及正倒向随机微分方程所谓的"四步法",对
【机 构】
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湖南大学数学与计量经济学院(长沙)
【出 处】
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中国系统工程学会第12届学术年会
【发表日期】
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2004年期
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