宏观政策制定者在设定决策目标时,维持价格水平稳定并保持经济持续增长是最佳目标组合。纵观各国经济发展史,可以发现经济的发展总是围绕其均衡状态上下波动,这就要求政策制定者能够准确预测未来宏观经济动态的变化趋势,进而制定相机抉择的货币政策和财政政策以保证经济目标的实现。不仅如此,宏观经济增长状况也经常被用于综合衡量一个国家或地区经济发展的水平,其动态不但影响政策制定者制定经济政策,也对企业和个人的投资决策起决定性的作用,因此预测宏观经济动态的趋势是当前宏观经济与政策研究的重大课题之一。本文在研究了国内外关于宏观经济预测理论的文献的基础上,总结了国内外学者对宏观经济进行预测的理论基础和研究方法,从金融稳定性和金融系统压力状况两个角度分析了金融体系与宏观经济的关联性和传导机制,总结了国内外主要文献对于金融稳定性和金融系统压力状况的度量方式,在结合中国金融体系的实际情况的基础上拟合出金融稳健指数和金融压力指数,并利用h步向前的MIDAS模型考察上述两个合成指标对宏观经济趋势的预测能力。研究发现,金融稳健指数和金融压力指数不但对同频的宏观经济景气指数的一致指数有较好的预测能力,对于数据频率不同的GDP增长率也有同样良好的混频预测能力,且金融稳健指数领先宏观经济指标13个月,可以用来预测宏观经济走势的中长期走势;金融压力指数则领先于宏观经济指标4个月,可以用来预测宏观经济短期内的动态趋势。随后,本文还根据上述研究结果对我国下一阶段的经济政策做出建议。