在当今社会，住房已经与人们的日常生活息息相关，它是当今人们生活的必须消费品，关系到千家万户的基本生活保障，同时房地产行业作为国民经济的主导性和基础性产业，它与其它行业有着很密切的相关性，对其它行业会产生巨大的影响。由于房地产行业的种种特殊性，不管是人民还是政府，对住房价格都极其关心。自从2000年以来，全国一些主要城市的房价迅猛的增长，尽管国家在宏观层面进行了一系列的调控，但是城市房价依旧稳步上升，城市间房价差异化日益明显，那么城市间差异化的房价之间是否存在着某种关联性？本文就是在这样的背景下，选取了北京、天津、上海及重庆四个城市的相关数据，对城市间房价相关性进入了深入的研究，本文从两方面来研究城市间房价的相关性，一方面是基于消除区域影响的城市房价研究；另一方面是基于未消除区域影响的城市房价研究。
　　首先从研究方法上看，本文采用Granger因果检验来验证了四个城市间房价因果关系的存在，然后建立PVAR模型，通过脉冲效应函数的方法分析一个城市房价对另外一个城市房价的冲击，最后通过方差分解的方法再进一步考察城市房价对另外一个城市房价的解释能力。为了研究两两城市间房价的具体动态相关性，本文引入了Copula函数的方法来研究，最终选取了二元正态时变Copula函数来估计两两城市房价之间的动态相关性，这个方法从非线性的角度补充了在房价相关性研究方面的不足，极大的丰富了房价相关性研究的理论方法。
　　其次通过非线性相关系数Kendall秩相关系数来看，同一时期城市房价，不管是否消除区域因素其值均大于零，该结果说明两两城市间的房价均是正向关的，即两两城市间房价的变化方向是一致的；另外本文还讨论了另外城市滞后一期房价与某城市房价之间的相关性，研究发现这种相关性总体没有同时期的相关性大，这说明城市间房价同期变化的概率很大。
　　然后从两两城市的具体相关性来看，北京和天津之间的相关性是最大的，不管是否消除区域影响，其房价之间的相关性都是很大的，同时发现两个城市间的房间还存在着复杂的领先滞后关系；另一方面，北京和上海作为我国的经济中心，其房价间的相关性也是很显著的，并且通过发现北京和上海间房价也存在着复杂的领先滞后关系；最后，不管是否消除区域影响，北京、上海、天津与重庆间房价相关性较其它城市间的相关性都小，并且领先滞后关系也不明显。
　　最后，通过PVAR模型的房价说明了城市房价的冲击是随时间动态变化的，更通过时变Copula函数的估计结果说明了城市间房价的相关性是不断变化的，因此，在讨论城市之间房价相关性时要具体时期具体讨论，不能一概而论。
　　通过本文的研究结果，提出了以下建议：第一，需要充分的认识城市房价问题的复杂性。在区域经济一体化发展的前提下，当今城市房价之间的相关性错综复杂，要随时统计和调整城市房价与经济发展之间的偏差。第二，需要充分考虑城市房价的区域差异性合理的定制适地政策。由于导致城市房价差异的因素在不同的城市已然不同，要针对性的对城市房价进行调控，尤其是对相关性较强的城市之间需要进行重点宏观调控，防止其房价波动对与其相关性较强的城市造成严重的影响。第三，需要防止金融危机等重大事件的冲击。城市房价相关错综复杂，如果出现重大危机的冲击，可能会出现牵一发而动全身的后果。