随着经济全球化和金融自由化的不断推进,金融业不仅在国民经济更是在世界经济发展中发挥着至关重大的作用。我国金融业主要呈现的是以银行业为主要构成部分的结构体系,我国的融资结构依然是以商业银行作为中介的间接融资为主,因此这样的结构体系决定了我国商业银行必然在社会的资源配置中起着举足轻重的作用,商业银行效率的高低必然会对整个社会宏观经济和微观层面个体的效率产生重大的影响。商业银行作为金融体系的重要组成部分,作为以货币为其产品的特殊“企业”,本着效益性、安全性和流动性的经营原则来进行生产活动,从内部行为的角度来看商业银行效率衡量的就是商业银行在这个生产过程中能否实现既定投入下的最大产出或既定产出下的最小投入,能够实现就说明其具有效率能够对资源起到最优的配置作用,反之则说明其不具有效率。同时我们还可以从外部行为的角度来看,商业银行效率衡量的是商业银行对其存在的经济体的经济发展的促进程度。本文主要研究的是从内部行为的角度来看的商业银行的效率问题。近些年,随着金融自由化和金融创新的不断推进,大批外资银行的进入及电话银行、网络银行和手机银行等新型银行形式的出现,我国商业银行之间的竞争也越来越激烈。面对复杂多变的国际经济环境、金融危机的剧烈冲击和行业内的激烈竞争,我国商业银行势必要增强其竞争力、提高其效率,以起到维护我国金融体系正常运行和提高其资源配置效率的作用。本文从选题背景及意义出发,在进行商业银行效率问题的实证分析之前主要作了以下三个方面的准备工作。第一,对国内外学者关于商业银行效率问题的研究作了一些简单的介绍。商业银行效率问题的研究已在国外开展多年并受到国外学者的广泛关注,而这项研究在国内起步相对较晚但也取得了一定的成果,有关商业银行效率问题的研究显然已成为目前银行理论研究的重要问题之一,也是商业银行管理者非常关注的目标之一。当前国内外的研究通常采用实证研究的方法,大多利用参数分析法和非参数分析法等前沿分析法来测度商业银行间的相对效率并对比其差异存在的原因。同时,国内外学者也把一些可能影响商业银行效率的因素引入回归模型来分析这些因素对商业银行效率的影响方向和程度。第二,本文从经济学中效率的定义及效率理论出发,对商业银行效率相关理论作了一些简单的介绍。从强调稀缺资源有效利用的角度来看,经济学可以被看做是研究稀缺资源的有效利用的科学,而效率就是指这种稀缺资源有效利用的程度,从这一点我们可以看出经济学从未停止过对效率问题的研究。经济学中针对专门的商业银行效率理论可能没有进行单独的阐述和介绍,但商业银行作为金融体系的重要组成部分,其效率必然和金融机构乃至金融体系的效率有着紧密和直接的联系,主要涉及金融结构理论、商业银行的X效率理论、金融创新理论和商业银行的产权理论等多个方面的理论。第三,本文对测度商业银行效率的参数分析法和非参数分析法作了一些简单的介绍,并在比较参数分析法和非参数分析法各自优劣势的基础上结合我国商业银行的自身特点后选择了DEA这种非参数分析方法来测度本文样本商业银行间的效率。首先,商业银行作为经营货币的特殊“企业”,其不同于一般企业,很难估计其生产函数的具体形式,这正好是DEA这种非参数分析方法所不要求的。其次,由于我国商业银行信息披露程度相对较低,大量的中小型银行的数据很难获得,本文只能选择有代表性的大型国有商业银行和股份制商业银行来作为样本来进行研究,因此样本数量比较有限,而DEA这种非参数分析方法本身对样本数量的要求较低正好与本文研究中遇到的情况相符。最后,商业银行作为经营货币的特殊“企业”,其具有一种多投入和多产出的特性,而DEA这种非参数分析方法对多投入和多产出的这种情况又有比较好的处理效果,加之通过DEA方法我们可以对样本商业银行得到一个综合的效率评定,并可以分析出哪些投入的使用效率较低进而采取一些相应的改进措施。经过上述三个方面的准备工作后,本文从静态、动态和相关影响因素等角度对我国商业银行的效率问题作了一些深入的探讨,主要内容如下：首先,本文运用DEA方法从静态分析的角度对我国14家样本商业银行2002-2009年间的效率问题进行了分析。本文选取税前利润总额和贷款总额作为产出指标,选取存款总额、固定资产净值和营业费用作为投入指标,并将技术效率分解为纯技术效率和规模效率即技术效率等于纯技术效率和规模效率的乘积。研究结果表明,在研究期间内,我国商业银行的平均技术效率总体上呈曲折上升趋势,但国有商业银行的平均技术效率值低于股份制商业银行的平均技术效率值,通过进一步的分析我们可以看出在国有商业银行和股份制商业银行的纯技术效率基本上趋同的状况下,这种技术效率的差异主要来自规模效率的差异,即主要是由国有商业银行较股份制商业银行的规模效率低下造成的,也就是说从现有的经营水平来看,我国国有商业银行的经营规模过大。其次,本文运用DEA方法中的Malmquist指数方法从动态分析的角度对我国商业银行的效率问题进行了分析。研究结果表明,在2002年至2009年的这八年间,我国商业银行的生产力水平总体上是上升的,这一点表现为8年间的全部商业银行的平均Malmquist指数(即全要素生产率变化指数)为1.052,表明每年平均增长5.2%,但在这八年间国有商业银行的平均效率改进要高于股份制商业银行,国有商业银行的全要素生产率指数为1.060,而股份制商业银行为1.048,通过进一步的分析我们可以看出,二者的效率改进均主要来自技术进步的改进。同时我们发现,商业银行间的效率改进差异很大。在2002-2009年的8年区间里有11家商业银行的平均Malmquist指数值大于1,说明这些银行在研究期间内效率得到了改进,而中国农业银行和华夏银行的Malmquist指数小于1,显示其效率在这8年里出现了退步,二者退步的主要原因则是其技术效率的相对变化出现了退步。最后,本文建立了多元回归模型,以样本银行的技术效率值为被解释变量,对可能影响我国商业银行效率的几个因素进行了线性回归分析。研究结果表明,不良贷款率对我国商业银行效率有显著影响,效果为负,由于目前我国商业银行的资产业务仍主要以传统的贷款业务为主,不良贷款率的高低反映了资产质量的高低,因此说明商业银行资产质量的高低对其效率有着重要的影响。我们也可以从经济意义的角度来分析,商业银行不良贷款率越高,其面临的经营风险就越高,其不良贷款收回的可能性就越低,一旦不良贷款不能收回,商业银行就只能用自己的年末利润进行冲减,这便使银行损失了应有的收入,从而降低了商业银行的效率。同时,存贷比对我国商业银行效率有显著影响,效果为正,介于目前我国商业银行的资产业务特征,存贷比的高低直接反映了资产配置能力的高低,因此说明我国商业银行资产配置能力的高低对其效率有着重要的影响。此外,资产费用率对我国商业银行效率有显著影响,效果为负,说明由资产费用率反映的我国商业银行的经营管理能力对其效率有着重要的影响。在以上实证分析的基础上,本文提出了提高我国商业银行效率的几点启示：第一,有效控制规模扩张,保持与自身经营水平相适应的经营规模。我国商业银行尤其是国有商业银行应有效控制规模扩张、保持与其自身经营水平相适应的经营规模。第二,提高资产质量,优化资产配置能力。我国商业银行应实行多元化的资产投资方式,这样不仅能提高资产的配置效率,还能分散风险、缓解国家信贷政策的变化给商业银行经营带来的影响。第三,加强费用控制,提高成本管理能力。我国商业银行尤其是国有商业银行应精简机构、合理布置经营网点和工作人员,可能的话适当减少其效率低下的经营网点和冗余员工以达到降低经营费用、提高成本管理能力的目的。