程序化交易是从美国70年代的证券市场上的系统化交易发展演变而来的，其具有交易效率高，克服人性弱点，便于控制和管理交易中的风险和成本，能够把握市场中精准投资机会等优点。其在国外发展已经非常成熟，而国内的程序化交易由于种种限制仍然处于起步阶段，本文站在长远发展的积极角度希望为程序化交易模型在中国市场的应用和推广做一点铺垫性研究。本文将采用全球十大著名程序化交易模型之一R-breaker,该模型在资本市场经历了长期的应用证实了其简单有效并且胜率稳定的优点，本文选取了部分商品期货品种作为代表，针对我国的期货市场进行实证研究和改进。经过大量不同频率的数据分析和数据的预处理之后，运用Matlab编写程序进行模型的模拟交易，其中模拟交易中的白银AG.SHF和黄金AU.SHF样本期间内的年收益率分别在44％和30％，其收益回撤比为15.367和21.671，接着本文尝试利用波动过滤，止盈止损和模型参数估计等方法对模型的交易机制进行优化。在样本外，策略的收益率表现略有下降，最大回撤率略有增加，这些表现的波动均在预期之内，整体仍然展现出可观的盈利性，最终得到了较为稳健的交易模型，得出结论:程序化交易模型在我国期货市场上有一定的应用价值和借鉴意义。