城市商业银行是中国银行业的重要组成部分,但又有其特殊性。其前身是上世纪80年代设立的城市信用社。近些年来,城市商业银行取得了长足的进步和发展,但随着宏观经济环境的不断变动、金融行业的改革不断深入,城市商业银行由于其自身特点和外部环境的多重影响仍然存在着许多关系其未来发展的问题,其中最重要和亟需解决的问题就是信用风险问题。2007年,美国爆发次贷危机,这次危机为我们敲醒了警钟。由于多方面原因的共同影响,最终导致这场金融风暴席卷全球。从信用风险管理方面来看,就是由于没有对宏观经济波动带给金融产品的风险进行充分有效的认识和合理的度量而导致。经历了危机之后,加强宏观审慎监管的原则成为各国银行监管部门一致达成共识,也就是说,各国银行务必要加强对系统性风险的监管,从而使金融系统的稳定得到更好的维护。由于世界各国商业银行平稳正常的经营受到宏观经济的波动的巨大影响,所以,各类商业银行尤其是城市商业银行在进行风险度量时都将宏观经济因素作为一个重要的参数考虑了进来。本文以城市商业银行信用风险的压力测试为主题,以先理论方法再实践的原则为路线,首先对研究宏观经济变动下我国城市商业银行信用风险的重要性进行了阐述;其次,对信用风险的相关概念及压力测试的相关理论方法进行了详细介绍,其中包括我国城市商业银行信用风险的成因及现状、信用风险度量模型的比较以及压力测试的概念、分类及流程,并且对宏观经济因素与城市商业银行信用风险的相关性进行了理论分析;然后,选择模型所需变量,对所需变量进行分析处理,建宏观压力测试模型;最后对我国城市商业银行的信用风险进行实证研究,即应用已得的压力测试模型,选取两变量作为情景变量,对其施加不同的压力,测试在不同压力情景下我国城市商业银行信用风险的变动趋势。结果显示,我国城市商业银行在受到宏观经济恶劣冲击时,不良贷款率增大,信用风险也随之显著增大。经分析,我国城市商业银行由于其自身的特点,存在较大的潜在信用风险,这种风险一旦出现将严重影响城市商业银行体系的稳定,针对于此,本文在文章最后一章提出了一些相应的对策建议以防患于未然。