在期权研究中,希腊字母作为一种重要风险管理工具被人们深入研究。普通欧式期权的价格以及希腊字母都有着显式表达式,但是,有许多奇异期权品种,无论其价格还是希腊字母都不能通过计算显式得到,而需通过数值模拟进行估计。在本文中,我们基于两种奇异期权:亚式二值期权和回望式期权来探讨他们的高阶希腊字母Gamma的估计。这一问题主要难点在于:奇异期权的收益函数不连续,导致一些常用方法不能应用或者有着很大的误差,所以我们需要通过一些改进的方法来实现他们估计。本文我们主要采用了基础的LR方法以及核估计两种方法来对这两种奇异期权的Gamma进行估计。除此之外,本文将QMC模拟方法运用到数值估计中去,探讨了QMC方法相比于传统的MC方法对两种估计方法和两种奇异期权的改善情况。主要得出如下结论:(1)核估计方法有着优于LR方法的估计精度;(2)QMC路径生成方法对LR估计有着明显的改善效果;(3)对于亚式二值期权,QMC对核估计方法没有明显改善;(4)对于回望式期权,在低维情形,QMC对核估计方法有着明显的改善,但是当维数变高时,QMC方法表现变差。