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期权是一种基本的衍生金融工具，是持有人在确定时间，按确定价格向出售方购买（出售）一定数量和质量的标的资产的协议，它与远期合约、期货类似，可用来对标的资产进行风险管理.期权定价问题可以通过建立合适的偏微分方程的定解问题和利用偏微分方程的理论与方法加以研究. 本文主要研究有关欧式期权、亚式期权和回望期权的若干定价问题.全文共分四章:第一章首先介绍期权的概念、发展简史及其研究进展，同时介绍了本文的主要工作和内容安排.在第二章中，主要研究欧式看涨期权价格和它的收益函数的交点的渐近展开问题.我们分别在三种不同的情况，即r>q，r=q和r
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