本文主要研究做市商在多种不同结构信息观察下的连续内部交易模型及相关的几何布朗运动滤波问题。讨论了一些连续内部交易模型的线性均衡的存在唯一性,以及相关金融意义和数学问题。首先,我们构建了多信息观察置信定价下的连续内部交易模型。在该模型中,做市商不仅知道交易总量,而且还知道多种关于风险资产的相关线性信息,并利用所观察到的信息对风险资产进行半强有效性定价。应用滤波和变分方法,得到了内部交易者的最优交易策略,并发现内部交易者的最优交易策略与做市商对信息的非平凡置信程度无关。其次,我们研究了风险资产相关信息观察定价下的连续内部交易模型。这里,做市商在定价时不仅观察到交易总量,而且观察到由风险资产和噪声信号组成的线性信息。我们得到了内部交易者的最优交易策略及最大期望财富,并发现风险资产和噪声信号的相关程度影响内部交易者的最优交易策略。风险资产和噪声信号的相关程度越高,内部交易者的期望财富越少,且当风险资产和噪声信号独立时,内部交易者的期望财富是最多。最后,我们研究了几何布朗运动滤波问题,得到了最佳估计滤波所满足的方程。并应用该滤波方程,解决了风险资产满足某种几何布朗运动动力学的连续内部交易最优问题。结果发现,内部交易越接近交易截止时刻,其交易强度在逐渐减少;但是由于内部交易者信息垄断优势,其获得的利益会随着交易时间的增加而增加。