随着国民经济的快速发展,金融市场发挥着越来越重要的作用,股票、债券已经不能满足人们的需求,期货期权等金融衍生产品逐渐出现在人们的视线中,作为金融市场的重要组成成分,被越来越多的人所关注.目前对金融衍生产品的研究,主要体现在两个方面:一是金融衍生产品的创新;二是金融衍生产品的定价.期权作为一种典型的金融衍生产品,期权定价模型非常之多.这其中最著名的莫过于1973年费希尔·布莱克和迈伦提出了Black-Scholes公式,1979年J.C.Cox、S.A.Ross、M.Rubinstein提出的二叉树期权定价模型.欧式期权是一种最简单的期权,我们可以用公式直接得出欧式期权的价格,但是市场上还有很多复杂的期权,欧式期权的定价模型可以为其他期权的定价提供一些借鉴.本文主要讨论欧式期权的定价模型及其解析方法,论述了理论与案例分析,并考虑了股票的红利因素,并得出一些简单的结论.主要包括五个方面.第一:本文的选题背景以及前人的研究成果;第二:期权的基础知识,了解期权的有关定义;第三:二叉树模型,给出股价运动的欧式期权定价公式,并通过实例说明其应用;第四:了解Black-Scholes模型,学会运用Black-Scholes公式求期权的价格;第五:二叉树模型的数值计算方法及红利的影响;第六:总结本文并得出一些结论.本文的重心在于对期权定价的模型和解析方法的探讨和分析,通过实例说明其应用性.