【摘 要】
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本文设计了一系列中国股票市场情绪指数并研究了其短期预测作用,发现期权买入-出售比率水平和变化率,以及低换手期货会员情绪指标有显著的预测能力。所以本文基此设计了股指
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本文设计了一系列中国股票市场情绪指数并研究了其短期预测作用,发现期权买入-出售比率水平和变化率,以及低换手期货会员情绪指标有显著的预测能力。所以本文基此设计了股指期货交易策略,样本外测试夏普比为1.64。三个市场情绪指数的建立都是基于会员成交报告的信息,说明这一信息对市场的重要价值。此外,有别于一般设想,本文没有发现融资融券信息的预测作用,高隐含波动率预示着市场可能的上涨而非下跌。
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