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中国金融期货交易所于2010年4月16日推出了股指期货，到目前为止已经运行了近一年的时间。本文结合国际成熟资本市场股指期货相关产品的设计原理，分析了我国股指期货产品的设计原理。同时以我国近月合约的股指期货和沪深300指数的高频收益率数据为研究对象，通过平稳性检验，回归分析等手段，得出了近月合约的股指期货收益率领先于沪深300指数当期收益率的结论。