基于CVaR的风险均衡模型在FOF组合优化中的应用

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：bestopx

【摘要】

：

FOF 一般称为基金中的基金或者母基金,其标的资产一般为基金。FOF的核心在于研究基金产品之间的配比问题,其本质上是研究如何在不同的策略之间进行二次选择。经典的投资策略依靠Markowitz理论,其主要考虑每类资产的风险、收益以及资产之间的相关性。这个模型在实际操作中表现出很多缺点,比如违背假设的情况经常出现、期望收益率通常很难估计以及极端权重的出现等,均值-方差模型对参数的输入值也比较敏感,组合

【作者】

：

董俊生

【出处】

：

山东大学

【发表日期】

：

2019年09期

【关键词】

：

风险均衡资产配置 VaR CVaR FOF基金

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