复合二项风险模型的最优投资组合

来源 :南开大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：duanxiaoxiao1

【摘要】

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本文探讨了离散复合二项风险模型在多时期的均值方差投资组合中的分析最优解，也得到了相应的分析最优策略和分析表达式。在离散复合二项风险模型中，假设每个主索赔都会生成一个

【作者】

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刘云辉

【机构】

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南开大学

【出处】

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南开大学

【发表日期】

：

2009年期

【关键词】

：

投资组合数理统计方差分析风险模型

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本文探讨了离散复合二项风险模型在多时期的均值方差投资组合中的分析最优解，也得到了相应的分析最优策略和分析表达式。在离散复合二项风险模型中，假设每个主索赔都会生成一个伴随索赔，伴随索赔的发生可能会延迟。本文给出了使得最终资产的期望值和方差的效用函数最大化的一个有效算法。 .

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