近年来，我国私募股权市场发展迅速，据中投集团的统计显示，2005年我国私募股权投资基金的募资总额仅为40.67亿美元，2010年达到了771.74亿美元，是2005年的19倍之多，私募股权投资基金对我国企业的投资案例达到了10%起，总额为252.81亿美元。虽然我国私募股权市场发展迅速，但是总量仍然比较小，从私募股权投资额占GDP的比例来看，美国私募股权投资基金占GDP的比重为3.5%，而目前我国的这一比例还不到0.45%，仅为美国的七分之一，但这同时也说明我国私募股权市场前景十分广阔。私募股权不仅可以给中小企业带来资金，还具有提升经营管理水平、提高知名度和影响力、促进稳定发展、帮助企业成功上市等作用。私募股权融资对中小企业发展的积极作用已经得到了众多学者、政府机构的认可，但是作为私募股权融资方——我国的很多中小企业还对私募股权融资缺乏了解，更缺乏实际操作的理论指导。本文以中小企业融资难为背景，立足于私募股权投资基金的特点，运用博弈论分析基金管理人的激励机制，再根据中小企业发展的各个阶段所面对的不同困难和问题，分析PE的特性和中小企业所面临的困境之间的联系，明确指出通过PE注资是解决中小企业融资难的一个相当好的方法，最后通过蒙牛的案例表现两者相结合的可以得到双赢赢，证明了PE与中小企业是天然结合的。