【摘 要】
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该论文在研究了国际金融衍生市场上用于规避利率上升风险的场外交易的利率型金融衍生工具-利率互换、远期利率协议、利率上限及利率互换期权的基本含义、主要特点、功能和原
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该论文在研究了国际金融衍生市场上用于规避利率上升风险的场外交易的利率型金融衍生工具-利率互换、远期利率协议、利率上限及利率互换期权的基本含义、主要特点、功能和原理的基础上,对这四种利率型金融衍生工具的定价方法进行了较为深入地研究,根据利率交换、远期利率协议的性质及利率理论,推导出了它们相适用的一般定价模型,并用一个套利模型对远期利率协议的定价模型进行了证明,又根据利率上限、看涨利率互换期权的性质及布莱克-斯科尔斯期权定价理论,得到了它们的一般定价模型,以期为海外融资的企业获得这四种工具的人格基准提供理论方法上的支持及现实可行的模型.论文还对某银团货款实例进行了实证研究,该实例表明选取合适的利率型金融衍生工具确实能降低融资成本.用定价模型计算出来的利率型金融衍生工具的价格,可作为企业在向金融机构询价及谈判 确定价格时参考的一个人格基准.
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