作为新兴金融产品,碳金融产品是碳金融体系构建和完善的中坚力量,也是碳金融产品交易市场的基础工具。而价格作为碳金融产品交易的核心部分,无论是从价格本身的信息作用或是对市场参与者的收益影响来看,都极为重要。碳金融产品价格的特殊性主要表现在其是以排放权为基础商品的本质上。从市场参与者的角度分析,碳金融产品价格决定主要受到政策、配额供给和需求因素的影响。这些要素复杂、繁冗的影响机理使得碳金融产品在价格上表现出了许多特殊性,其中包括跳跃性、非平稳性、价格易变性以及分布的非正态性,这些特性触及了传统的金融产品的定价模型和风险测度模型的局限性,而需要使用拓展的模型来解决该类产品的问题。包括,对比了传统布莱克-斯科尔斯期权定价方法与蒙特卡罗期权价格模拟法的预期结果,得到了后者更具适用性的结果；对比了传统的VaR风险测定模型,发现C-VaR模型更为适合碳金融产品风险测度。除此之外,频繁波动的价格表现也为碳金融产品的风险管理提出了迫切需求,由于碳金融产品种类丰富,同时与生态、经济关联性强的产品较多,因此,多元化的投资策略对碳金融产品投资者的风险规避来说是一个较好的选择。