一个与经理期权有关的抛物型障碍问题

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本文研究一个如下形式的抛物型障碍问题:求u(z,(?)),使得其中r、σ、μ、Κ、γ、l和L均为正常数,c和d是常数,满足c<lnΚ、d>lnΚ,ξ(z)是给定的已知函数,满足ξ∈C~∞([c,d]),ξ(z)<0于[c,d]且其中0<ν<d-lnΚ。这一问题来自于对经理股票期权的最佳实施策略的研究,它的特点是:在障碍条件Bu≥0中出现了u关于(?)的偏导数,这使得对这一问题的研究带来很大的困难。本文采用切片法也即对时间变量(?)离散的方法来逼近上述抛物型障碍问题,通过对近似解作精细的先验估计,证明了解在(?)中的存在性,其中Q=(c,d)×(l, L)。
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