现代金融学越来越关注利率波动对商业银行收益及其资产的市场价值所造成的不确定性分析.就中国金融业对外开放和利率市场化改革的不断深化而论,这种不确定性主要表现在商业银行利率风险日益凸现和如何加强利率风险管理两方面.基于此,该文在分析西方商业银行利率风险管理理论及其实践的基础上,结合中国商业银行运作的现状,对中国商业银行利率风险的成因进行了分析.并提出了自己的一些看法.关于利率风险的成因,该文的分析运用了"市场利率波动形成利息风险外因而商业银行资产负债结构形成利息风险内因"这一主流经济学观点;但在具体联系金融市场的不确定性进行分析时,该文强调信息不对称对形成利率风险的重要作用.并应用了经济博弈论原理展开探讨.鉴于中国的利率市场化进程刚刚起步这一事实,该文在分析商业银行利息风险成因的基础上,联系国外商业银行的利率风险管理,依据信息经济学原理和系统论的方法,将不确定选择条件下的商业银行利息风险管理的方法归纳为三种类型;概要勾勒了商业银行利息风险管理机制,提出了综合管理利息风险的思想;同时,该文在一定程度的范围内移用了西方商业银性行的管理方法,对在中国商业银行运用套期保值工具管理中国商业银行利息风险的可行性展开一定深度的论证;根据中国商业银行资产负债单一化的现实,重点探讨了融资缺口模型对化解中国商业银行利息风险的作用,并在此基础上提出了一个旨在将商业银行资产负债比例管理与定价体系有机结合的"比例价格模型".客观的说,该文的分析是对中国商业银行利率风险防范及其管理模式的一种思考.