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GARCH模型的概念$$在以往对套利模型的研究中，投资者往往倾向于通过1倍计算出来的标准差作为开始交易的信号，而用1.5倍标准差或2倍标准差作为止损信号。然而，通过利用GARCH模型可以充分挖掘价差序列自回归残差的特性，计算出来时变标准差，使得交易具有更好的精确性。$$
基于GARCH模型的股指期货套利策略研究
【摘 要】
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GARCH模型的概念$$在以往对套利模型的研究中，投资者往往倾向于通过1倍计算出来的标准差作为开始交易的信号，而用1.5倍标准差或2倍标准差作为止损信号。然而，通过利用GARCH模型
【发表日期】
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2004年期
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