尽管小企业为我国的经济发展做出了突出贡献,但其抗风险能力差、信息不透明等缺陷导致直接融资难度很大,银行信贷仍是其可获的主要外部融资渠道。在商业银行信贷实践中,因缺乏合理的、操作性强的辅助工具,在面对高风险的小企业信贷业务时,银行存在“惜贷”和“信贷配给”现象,小企业无法获得稳定充足的信贷资金。国内外相关研究成果表明,作为一种定量的统计方法,信用评分是金融工具的一次创新,将其应用于银行的小企业贷款管理中,可以提高贷款处理效率,有助于提高小企业贷款的可获得性,对于解决小企业融资难问题有很强的现实意义。本文在既有研究成果基础上,对现有的信用评分模型进行了系统比较,将生存分析方法引入小企业信用评分领域。与传统信用评分方法相比,生存分析方法不但能测算客户的信用得分,还能预测违约发生的时间,为银行提供了贷前审核和贷中监控双重风险控制手段。根据我国小企业的特征,本文构建了包括企业素质变量和企业财务变量的小企业信用评分指标体系,建立了基于Cox比例风险模型的小企业信用评分模型,然后利用某商业银行的小企业贷款数据进行了实证,并对模型的判别能力和预警能力进行了比较分析。最后,本文对应用小企业信用评分方法的配套措施及建议进行了阐述。结论表明,利用Cox模型建立的小企业信用评分模型,可以有效地对小企业的贷款申请进行筛选,具有良好的贷前信用评分能力和贷中风险预警能力。图8幅,表17个,参考文献58篇