论文引入了具有随机区间值收益的证券市场。在该市场中,证券价格(或收益率)被描述为区间值随机变量,在单时期市场背景下,证券的价格表现为区间值矩阵。在经典随机金融分析中,证券定价与消费者效用优化是两大研究主题。本文对单时期背景下具有区间值随机收益的证券市场中的资产定价与效用优化问题进行了研究。文章第二章简要回顾了随机金融的主要成果及经典单时期背景的主要定价方法与结论。引入了具有随机区间值收益的证券市场模型。基于无套利定价原则,文章提出了可接受市场的基本概念,并以此为基础,给出了市场可接受风险中性测度,及衍生证券的定价区间。同时利用了不确定分析中的稳健性思想,提出了未定权益的稳健性复制策略概念,并利用稳健性复制策略对未定权益进行定价分析,得到了与用可接受风险中性测度定价结论相同的可接受价格区间。第三章研究了具有随机区间值收益市场下的投资者效用优化问题,将任意投资者用其三个特征:效用函数u,初始财富e及对待不确定现象的乐观度λ描述,以三个特征为主要工具提出了不允许卖空交易下的加权期望效用优化模型。研究了效用优化问题解的存在性及其性质,加权效用函数对最优策略的边际效用对应于一个可接受风险中性测度,也即说明了市场的可接受性质。针对第二章所得到的未定权益价格区间,考虑到投资者接受的将是一个确定的价格水平,文章提出了公平价格概念,并结合效用最优解的性质给出了公平价格的表达式,结果表明公平价格位于第二章所得到的可接受价格区间内。论文第四章将随机区间值收益市场进一步推广到具有模糊随机值金融市场情形。对模糊随机收益市场的每个水平集市场(随机区间值市场)应用第二章的定价结论得到对应于每个置信度的可接受价格区间。最后利用模糊数表示定理,得到可接受市场分析下的未定权益模糊价格。文章同时也提出模糊随机收益市场背景下的稳健性复制策略概念。以稳健性复制策略为基础,同样得到了未定权益的模糊价格。随机区间值金融市场是经典随机市场的推广,文章沿用经典随机金融研究中的无套利原则和效用优化思想,得出了很多有意义的结论。同时,论文发现,当随机区间值收益市场退化为经典随机变量值市场时,文章所得到的结论包含了经典定价与效用优化的结论。因此可以说,随机区间值市场是经典金融市场模型的有意义推广,可以包含更多的市场信息,给投资者以更多的决策支持。