近几年,随着经济的不断发展,商业银行对于人们的影响日益增大,它是一个高风险行业,在进行交易的过程中,如果不能很好地对风险进行控制,商业银行将会受到冲击,使其核心竞争力降低。这与商业银行的盈利能力及整个金融体系的安全息息相关。但是操作的过程中,因银行工作人员失误等原因而产生的事故频发,给银行和户主造成了巨大的损失,为此,银行业不得不采取一系列措施来保障商业银行的正常运转。学术界在很长一段时间内仅仅将重点放在了信用和市场两方面的风险管控中,但是对于商业银行自身发展的过程中所具有的操作风险没有重视。2004年,巴塞尔协议被提出应用于商业银行的操作风险管理,此后,各国银行业便大力重视商业银行在操作过程中带来的风险并提出了预警方法。但是整个业界对商业银行操作风险的度量和管理还未形成一套比较成熟的体系,在很多方面还存在着诸多不足,使得操作风险导致的事故频率远未得到改善。在1999年到2004年的发展过程中,操作风险被引入到风险管理的框架中。大量的研究学者和银行的从业人员都陆续的对商业银行操作风险进行了有效的研究,希望能找到良好的度量方式。我国相比较于发达国家,对于风险管控的研究还处于初级阶段,风险预警管控机制还不成熟。虽然我国对于如何有效的进行风险管理有着大量的研究,但是还是仅仅停留在国外研究的基础上,对已有的理论进行阐述,并没有提出纯粹的适合我国的商业银行操作风险的预警机制。银行业需要找到合适的方法,结合我国的基本国情,制定相应的操作风险预警机制。因此,本文通过分析现有的操作风险预警模型,进而引出本文的基于贝叶斯的风险预警模型,以此来协助银行业更好的进行风险管控。因此,本文提出了一种基于贝叶斯的对操作风险进行度量的研究方法,以降低商业银行在操作过程中的风险。本文一共分为五节,具体内容和章节如下所示。第1章绪论。主要讲述了本课题的背景和意义,分析并总结了国内外的研究学者对于商业银行风险管控的管理方法。第二章对操作风险的有关信息进行描述。包括分类:按损失的性质分类、按预期的强度分类等;影响因素:人员因素、流程因素、技术因素、外部因素等。第三章介绍了一些常见的操作风险的度量方法。包括基本指标法、标准法、损失分部法。第四章提出了基于贝叶斯的估计方法和Weibull-POT模型。第五章总结了本文的主要内容,并对本模型的适用性及应用本模型时应注意的事项进行了阐述。本文主要实现的成果如下:1.在损失数据缺少的情况下,对商业银行进行操作风险损失的分析。2.通过贝叶斯方法来估计损失频率和参数。3.提出Weibull-POT模型,对操作风险进行分析。