近几年来,随着银行业改革步伐的加快及监管部门对银行进入管制的放松,我国银行业集中度逐步下降。而由于银行行业的特殊性及在国民经济中的重要地位,放松银行业管制可能会影响银行业的稳定性。因此,学界对此进行了激烈的讨论。一种观点认为,随着银行业进入管制的放松,银行业的垄断租金将会下降,而新进入者对行业秩序的打乱或许会引起银行在激烈竞争中风险承担的提高,从而造成我国银行业的不稳定性。而另一种观点则认为,放松银行业的进入管制,可以通过竞争有效地提高银行业效率,通过市场来这只“无形的手”来引导银行业的健康发展,而非通过监管部门对银行业进入的保护,使得银行业没有良好的激励机制去提高效率,而坐享政府保护带来的垄断租金.关于银行竞争度变化对银行风险承担的影响机制,本文根据Martinez-Miera和Repullo(MMR,2010)的研究来构建理论模型,解释了竞争度与银行风险承担呈“U型”相关的原因。具体来讲,银行在贷款市场上的竞争将会降低贷款利率,从而降低贷款的违约率,因此银行的风险承担更低。而随着竞争继续增大,银行的贷款利率更低,银行从正常的贷款中获得的利息收入的减少超过因不良贷款下降而减少损失,银行最后利润下降,因此银行的风险更高。同时,本文认为过去学者把集中度和竞争度作为同一个测度来研究有失严谨。结合国内银行业实际情况,我国银行业相比起金融市场发达地区其集中度并不低,然而我国银行业同质化竞争非常高。因此,我国银行业的集中度与竞争度之间的关系并非完全负相关。针对该情况,本文中对银行集中度和竞争度的测度加以区分。使用Panzar-Rosse模型计算我国银行业的竞争度。接下来,本文通过116家银行2001-2012年的非平衡面板数据,就银行集中度与风险承担构建了模型并进行实证检验。考虑到之前大多数实证文章用线性模型来探讨的局限性,本文分别构建了用以赫芬达指数测量的集中度与以z值测量的风险承担二次型关系及线性关系的实证模型。发现虽然银行的集中度与银行的风险承担呈“倒U型”相关且显著,但是由于本文的样本区间均在“倒U型”关系的左侧,即结合中国实际数据及实际约束,中国银行业的集中度与风险承担呈显著正相关关系。并且在线性模型中两者也是显著正相关。而对银行竞争度与风险承担的研究发现二者具有显著正相关关系,但二次型关系不显著。研究还发现,银行竞争度并不是导致银行集中度与银行风险正相关的中介变量。最后,根据结论和我国的现实情况来给出政策建议。