随着全球金融一体化、自由化进程加速，金融资产市场化、可交易化程度不断加深，金融市场风险逐渐成为金融机构和其他经济主体面对的主要风险之一。市场风险量化管理技术方法不断发展，这其中20世纪90年代迅速发展的VaR模型使得各种工具和市场上的风险统一衡量和综合管理获得重大突破，成为当今金融风险管理领域广泛使用的工具。该方法作为测度市场风险的一个主要办法，具有直观简洁且可以将投资组合的风险浓缩为一个数字的特点，其是指在正常市场波动和一定置信水平，以及未来特定时间内，资产组合可能发生的最大损失。　　文章共分两大部分:第一部分遵循VaR模型的基本框架，首先准确界定了VaR的基本内涵，分析比较了参数模型、非参数模型和半参数模型三种VaR值的计算方法。基于此，揭示出VaR基本模型最初仅限于度量一般情况下的可交易资产或负债的市场风险等诸多缺陷。与此同时，积极关注学者们对此模型的拓展改进状况，从信用风险、流动性风险和操作性风险三个方面分别介绍了国外学者对风险价值模型的近期研究成果，进而为风险价值理论进一步研究的方向提供依据，这也构成了本文的核心部分。应该明确的是，模型的理论综述并不是本文的最终目的，本文旨在通过模型的介绍，以期达到运用模型指导组织机构乃至管理者实施有效的风险管理过程。　　文章第二部分的内容，是基于前一部分内容的探讨，对有效合理将VaR基本模型纳入我国银行业风险管理框架之中，将其运用于风险管理过程提出的设想。首先，笔者以中国建设银行为例，对其当前的风险管理政策、流程和方法加以概述，分析发现中国建设银行针对市场风险已采用了VaR基本模型进行定量分析。应该说，我国银行业风险管理已经取得了重大进步，VaR基本模型已经在我国银行业风险管理中得到初步采纳和运用。值得注意的是，目前VaR基本模型的应用仅局限于度量市场风险，且数据质量相对不好，盲从风险计量模型，忽视模型风险，以及定量风险管理人员严重缺乏等诸多因素，大大降低了风险管理的有效性，VaR基本模型的应用有待于相关环境的完善和更进一步的推广。在此基础上，笔者分析了VaR基本模型应用的必备条件，相比之下，我国银行业目前要想广泛运用VaR基本模型进行有效的风险定量分析存在着政策环境、思想意识和信息资源（尤其是数据问题）等方面的限制。文章最后部分，鉴于前面分析的问题，笔者从可行和可能两个角度提出了基于VaR基本模型，发展和完善我国银行业的风险管理总体思路和建议。